Indicateurs techniques

L'indicateur technique d'accélération/décélération (AC) mesure l'accélération et la décélération de la force motrice actuelle. Cet indicateur changera de direction avant tout changement de la force motrice qui, à son tour, changera de direction avant le cours. Si vous réalisez que l'accélération/décélération est le signal d'un avertissement plus tôt, cela vous donne des avantages évidents.

La ligne du néant est essentiellement l'endroit où la force motrice est en équilibre avec l'accélération. Si l'accélération/décélération est supérieure à zéro, il est généralement plus facile pour l'accélération de poursuivre le mouvement ascendant (et vice versa dans les cas où elle est inférieure à zéro). Contrairement à Awesome Oscillator, il n'est pas considéré comme un signal lorsque la ligne zéro est franchie. La seule chose à faire pour contrôler le marché et prendre des décisions est de surveiller les changements de couleur. Pour vous épargner de sérieuses réflexions, rappelez-vous : vous ne pouvez pas acheter à l'aide de l'accélération/décélération, lorsque la colonne actuelle est colorée en rouge, et vous ne pouvez pas vendre, lorsque la colonne actuelle est colorée en vert.

Si vous entrez dans le marché dans le sens de la force motrice (l'indicateur est supérieur à zéro, à l'achat, ou inférieur à zéro, lors de la vente), vous n'avez besoin que de deux colonnes vertes pour acheter (deux colonnes rouges à vendre) . Si la force motrice est dirigée contre la position à ouvrir (indicateur inférieur à zéro pour l'achat, ou supérieur à zéro pour la vente), une confirmation est nécessaire, par conséquent, une colonne supplémentaire est requise. Dans ce cas, l'indicateur doit montrer trois colonnes rouges sur la ligne zéro pour une position courte et trois colonnes vertes sous la ligne neutre pour une position longue.

Calcul

Le graphique à barres AC représente la différence entre la valeur de 5 / 34 du graphique à barres de la force motrice et la moyenne mobile simple de la période 5, tirée de ce graphique à barres.

En principe, l'indicateur technique Alligator est une combinaison de lignes d'équilibre (moyennes mobiles) qui utilisent la géométrie fractale et la dynamique non linéaire.

Les lèvres, les dents et la mâchoire de l'alligator montrent l'interaction de différentes périodes. Comme les tendances claires ne sont visibles que 15 à 30 % du temps, il est essentiel de les suivre et de s'abstenir de travailler sur des marchés qui ne fluctuent que dans certaines périodes de prix.

Lorsque la mâchoire, les dents et les lèvres sont fermées ou entrelacées, cela signifie que l'alligator va dormir ou est déjà endormi. Pendant qu'il dort, il a de plus en plus faim - plus il dormira longtemps, plus il se réveillera affamé. La première chose qu'il fait après son réveil est d'ouvrir la bouche et de bâiller. Puis l'odeur de la nourriture lui monte aux narines : chair de taureau ou chair d'ours, et l'alligator se met à le chasser. Après avoir mangé suffisamment pour se sentir rassasié, l'Alligator commence à perdre de l'intérêt pour la nourriture/le prix (les lignes d'équilibre se rejoignent) - c'est le moment de fixer le profit.

L'Average True Range Technical Indicator (ATR) est un indicateur qui montre la volatilité du marché. Il a été introduit par Welles Wilder dans son livre "Nouveaux concepts dans les systèmes de trading techniques". Cet indicateur a depuis été utilisé comme composant de nombreux autres indicateurs et systèmes de trading.

L'Average True Range peut souvent atteindre une valeur élevée au bas du marché après une chute brutale des prix provoquée par des ventes de panique. Les faibles valeurs de l'indicateur sont typiques des périodes de mouvement latéral de longue durée qui se produisent au sommet du marché et pendant la consolidation. L'Average True Range peut être interprété selon les mêmes principes que les autres indicateurs de volatilité. Le principe de prévision basé sur cet indicateur peut être formulé de la manière suivante : plus la valeur de l'indicateur est élevée, plus la probabilité d'un changement de tendance est élevée ; plus la valeur de l'indicateur est faible, plus le mouvement de la tendance est faible.

L'indicateur technique Awesome Oscillator (AO) est une moyenne mobile simple de 34 périodes, tracée à travers les points médians des barres (H+L)/2, qui est soustraite de la moyenne mobile simple de 5 périodes, construite à travers les points centraux de les barres (H+L)/2. Cela nous montre assez clairement ce qui arrive à la force motrice du marché à l'heure actuelle.

L'indicateur technique des bandes de Bollinger (BB) est similaire aux enveloppes. La seule différence est que les bandes des enveloppes sont tracées à une distance fixe (%) de la moyenne mobile, tandis que les bandes de Bollinger sont tracées à un certain nombre d'écarts types. L'écart type est une mesure de la volatilité, par conséquent les bandes de Bollinger s'ajustent aux conditions du marché. Lorsque les marchés deviennent plus volatils, les bandes s'élargissent et se contractent pendant les périodes moins volatiles.

Les bandes de Bollinger sont généralement tracées sur le graphique des prix, mais elles peuvent également être ajoutées au graphique des indicateurs (indicateurs personnalisés). Comme dans le cas des enveloppes, l'interprétation des bandes de Bollinger est basée sur le fait que les prix ont tendance à rester entre le haut et le bas des bandes. L’indicateur de bande de Bollinger se distingue par sa largeur variable due à la volatilité des prix. Lorsque les prix fluctuent considérablement (c’est-à-dire où la volatilité est élevée), les bandes se creusent, ce qui laisse une grande marge de manœuvre pour les prix. Pendant les périodes de blocage ou les périodes de faible volatilité, la bande contractuelle maintient les prix dans leurs limites.

Les traits suivants sont particuliers à la bande de Bollinger:

Tous les marchés sont caractérisés par le fait que, dans la plupart des cas, les prix ne changent pas trop et que seules de courtes périodes (15 à 30%) expliquent les changements de tendance. Les périodes les plus lucratives sont généralement le cas lorsque les prix du marché changent selon une certaine tendance.

Un Fractal est l'un des cinq indicateurs du système commercial de Bill Williams, qui permet de détecter le bas ou le haut.

L'oscillateur Gator est basé sur l'alligator et montre le degré de convergence / divergence des lignes d'équilibre (moyennes mobiles lissées). Le graphique à barres du haut est la différence absolue entre les valeurs des lignes bleues et rouges. Le graphique à barres du bas est la différence absolue entre les valeurs de la ligne rouge et de la ligne verte, mais avec le signe moins, car le graphique à barres est dessiné de haut en bas.

L'indicateur technique Ichimoku Kinko Hyo est prédéfini pour caractériser la tendance du marché, les niveaux de support et de résistance, et pour générer des signaux d'achat et de vente. Cet indicateur fonctionne mieux sur les graphiques hebdomadaires et quotidiens.

Lors de la définition de la dimension des paramètres, des intervalles de quatre temps de longueur différente sont utilisés. Les valeurs des lignes individuelles composant cet indicateur sont basées sur ces intervalles :

Si le prix est au-dessus du nuage, sa ligne supérieure forme le premier niveau de support, et la deuxième ligne constitue le deuxième niveau de support;

Si le prix est inférieur au nuage, la ligne inférieure forme le premier niveau de résistance, et la ligne supérieure forme le deuxième niveau;

Si la ligne Chikou Span traverse le graphique des prix dans le sens ascendant, c'est un signal d'achat. Si la ligne Chikou Span traverse le graphique des prix dans le sens descendant, c'est un signal de vente.

Kijun-sen est utilisé comme indicateur du mouvement du marché. Si le prix est supérieur à cet indicateur, les prix continueront probablement à augmenter. Lorsque le prix traverse cette ligne, le changement de tendance est possible. Un autre type d'utilisation du Kijun-sen consiste à donner des signaux. Le signal d'achat est généré lorsque la ligne Tenkan-sen traverse le Kijun-sen dans le sens ascendant. La direction descendante est le signal de vente. Tenkan-sen est utilisé comme indicateur de la tendance du marché. Si cette ligne augmente ou diminue, la tendance existe. Quand il va horizontalement, cela signifie que le marché est entré dans le canal.

L'indicateur technique Momentum mesure le montant de la variation du prix d'un titre au cours d'une période donnée.

Il existe essentiellement deux façons d'utiliser l'indicateur Momentum :

Vous pouvez utiliser l'indicateur Momentum en tant qu'oscillateur suivant la tendance, similaire à la convergence moyenne divergence / divergence (MACD). Achetez lorsque l'indicateur atteint et se retourne et vendez lorsque l'indicateur monte et baisse. Vous voudrez peut-être tracer une moyenne mobile à court terme de l'indicateur pour déterminer quand il atteint son niveau le plus bas ou le plus haut.

Si l'indicateur Momentum atteint des valeurs extrêmement élevées ou basses (par rapport à ses valeurs historiques), vous devez supposer une poursuite de la tendance actuelle. Par exemple, si l'indicateur Momentum atteint des valeurs extrêmement élevées puis baisse, vous devez supposer que les prix iront probablement encore plus haut. Dans les deux cas, n'échangez qu'après que les prix confirment le signal généré par l'indicateur (par exemple, si les prix culminent et baissent, attendez que les prix commencent à baisser avant de vendre).

Vous pouvez également utiliser l'indicateur Momentum comme indicateur avancé. Cette méthode suppose que les hauts des marchés sont généralement identifiés par une augmentation rapide des prix (lorsque tout le monde s'attend à une hausse des prix) et que ces derniers se terminent généralement par une baisse rapide des prix (lorsque tout le monde veut sortir). C'est souvent le cas, mais c'est aussi une large généralisation.

Lorsque le marché atteindra un sommet, l'indicateur Momentum augmentera fortement puis baissera - en s'écartant du mouvement continu à la hausse ou latéral du prix. De même, à un creux du marché, le momentum chutera brusquement avant de commencer à monter bien avant les prix. Ces deux situations entraînent des divergences entre l'indicateur et les prix.

L'indicateur technique de moyenne mobile montre la valeur moyenne du prix de l'instrument pendant une certaine période de temps. Quand on calcule la moyenne mobile, on fait la moyenne du prix de l'instrument pour cette période. À mesure que le prix change, sa moyenne mobile augmente ou diminue.

Il existe quatre types de moyennes mobiles: Simple (également appelé Arithmétique), Exponentiel, Lissé et Linéaire. Les moyennes mobiles peuvent être calculées pour tout ensemble de données séquentiel, y compris les prix d'ouverture et de clôture, les prix les plus élevés et les plus bas, le volume des transactions ou tout autre indicateur. C'est souvent le cas lorsque des moyennes mobiles doubles sont utilisées.

La seule chose où les moyennes mobiles de différents types divergent considérablement les unes des autres, c'est lorsque les coefficients de pondération, qui sont attribués aux données les plus récentes, sont différents. Dans le cas où nous parlons de moyenne mobile simple, tous les prix de la période en question sont de valeur égale. Les moyennes mobiles pondérées exponentielles et linéaires attachent plus de valeur aux derniers prix.

La façon la plus courante d'interpréter la moyenne mobile des prix est de comparer sa dynamique à l'action des prix. Lorsque le prix de l'instrument dépasse sa moyenne mobile, un signal d'achat apparaît, si le prix tombe en dessous de sa moyenne mobile, nous avons un signal de vente.

Ce système de négociation, qui est basé sur la moyenne mobile, n'est pas conçu pour fournir l'entrée dans le marché à son point le plus bas, et sa sortie juste au sommet. Il permet d'agir selon la tendance suivante: acheter peu de temps après que les prix atteignent le fond, et vendre peu de temps après que les prix aient atteint leur apogée.

Les moyennes mobiles peuvent également être appliquées aux indicateurs. C'est là que l'interprétation des moyennes mobiles de l'indicateur est similaire à l'interprétation des moyennes mobiles des prix: si l'indicateur dépasse sa moyenne mobile, cela signifie que le mouvement ascendant de l'indicateur devrait se poursuivre: si l'indicateur tombe en dessous de sa moyenne mobile, signifie qu'il est susceptible de continuer à descendre.

Voici les types de moyennes mobiles sur le graphique:

La convergence / divergence moyenne mobile est le prochain indicateur dynamique de suivi de tendance. Il indique la corrélation entre deux moyennes mobiles de prix.

L'indicateur technique de convergence / divergence de la moyenne mobile est la différence entre une moyenne mobile exponentielle (EMA) de 26 périodes et de 12 périodes. Afin de montrer clairement les opportunités d'achat / vente, une ligne dite de signal (moyenne mobile des indicateurs à 9 périodes) est tracée sur le graphique MACD.

Le MACD s'avère le plus efficace dans les marchés commerciaux à grande échelle. Il existe trois façons populaires d'utiliser la convergence / divergence moyenne mobile: croisements, conditions de surachat / survente et divergences.

L'indicateur technique parabolique SAR a été développé pour analyser les tendances des marchés. L'indicateur est construit sur le graphique des prix. Cet indicateur est similaire à l'indicateur technique de moyenne mobile à la seule différence que le SAR parabolique se déplace avec une accélération plus élevée et peut changer sa position en termes de prix. L'indicateur est en dessous des prix sur le marché haussier (Up Trend), quand il est baissier (Down Trend), il est au dessus des prix.

Si le prix croise les lignes SAR paraboliques, l'indicateur tourne et ses autres valeurs sont situées de l'autre côté du prix. Lorsqu'un tel virage est effectué, le prix maximum ou minimum pour la période précédente servirait de point de départ. Lorsque l'indicateur fait un tour, il donne un signal de la fin de la tendance (phase de correction ou plat), ou de son tour.

Le SAR parabolique est un indicateur exceptionnel pour fournir des points de sortie. Les positions longues doivent être fermées lorsque le prix descend en dessous de la ligne SAR, les positions courtes doivent être fermées lorsque le prix dépasse la ligne SAR. Il arrive souvent que l'indicateur serve de ligne d'arrêt.

Si la position longue est ouverte (c.-à-d. Que le prix est supérieur à la ligne SAR), la ligne SAR parabolique augmentera, quelle que soit la direction prise par les prix. La longueur du mouvement de la ligne SAR dépend de l'échelle du mouvement des prix.

L'indicateur technique de l'indice de force relative (RSI) est un oscillateur de suivi des prix qui varie entre 0 et 100. Lorsque Wilder a introduit l'indice de force relative, il a recommandé d'utiliser un RSI de 14 jours. Depuis lors, les indicateurs de l'indice de force relative à 9 et 25 jours ont également gagné en popularité.

Une méthode populaire d'analyse du RSI consiste à rechercher une divergence dans laquelle le titre atteint un nouveau sommet, mais le RSI ne parvient pas à dépasser son précédent sommet. Cette divergence est le signe d'un retournement imminent. Lorsque l'indice de force relative baisse et tombe en dessous de son creux le plus récent, on dit qu'il a terminé un « oscillation d'échec ». L'oscillation de l'échec est considérée comme une confirmation de l'inversion imminente.

Façons d'utiliser l'indice de force relative pour l'analyse des graphiques :

Le point principal de l'indicateur technique de l'indice de vigueur relative (RVI) est que sur le marché haussier, le prix de clôture est, en règle générale, plus élevé que le prix d'ouverture. C'est l'inverse sur le marché baissier. Ainsi, l'idée derrière l'indice de vigueur relative est que la vigueur, ou l'énergie, du mouvement est ainsi établie par l'endroit où les prix finissent à la clôture. Pour normaliser l'indice à la fourchette de négociation quotidienne, divisez le changement de prix par la fourchette de prix maximale pour la journée. Pour faire un calcul plus fluide, on utilise la moyenne mobile simple. 10 est la meilleure période. Pour éviter toute ambiguïté probable, il faut construire une ligne de signal, qui est une moyenne mobile pondérée symétriquement à 4 périodes des valeurs de l'indice de vigueur relative. La concurrence des lignes sert de signal d'achat ou de vente.

L'indicateur technique de l'oscillateur stochastique compare la fermeture d'un cours d'un titre par rapport à sa fourchette de prix sur une période donnée. L'oscillateur stochastique est affiché sur deux lignes. La ligne principale s'appelle% K. La deuxième ligne, appelée% D, est une moyenne mobile de% K. La ligne% K est généralement affichée sous forme de ligne continue et la ligne% D est généralement affichée sous forme de ligne pointillée.

Il existe plusieurs façons d'interpréter un oscillateur stochastique. Trois méthodes populaires incluent:
Achetez lorsque l'oscillateur (soit %K ou %D) tombe en dessous d'un niveau spécifique (par exemple, 20) puis monte au-dessus de ce niveau. Vendez lorsque l'oscillateur monte au-dessus d'un niveau spécifique (par exemple, 80) puis tombe en dessous de ce niveau ;

Achetez lorsque la ligne% K dépasse la ligne% D et vendez-la lorsque la ligne% K tombe en dessous de la ligne% D;
Rechercher des divergences. Par exemple: là où les prix atteignent de nouveaux sommets et où l’oscillateur stochastique ne surpasse pas ses précédents sommets

L'indicateur technique de gamme de pourcentage de Williams (%R) est un indicateur technique dynamique, qui détermine si le marché est suracheté/survendu. Le %R de Williams est très similaire à l'oscillateur stochastique. La seule différence est que %R a une échelle à l'envers et que l'oscillateur stochastique a un lissage interne.

Pour afficher l'indicateur de cette manière à l'envers, on place un symbole moins avant les valeurs Williams Percent Range (par exemple -30%). Il faut ignorer le symbole moins lors de l'analyse.

Les valeurs des indicateurs comprises entre 80 et 100 % indiquent que le marché est survendu. Les valeurs des indicateurs comprises entre 0 et 20 % indiquent que le marché est suracheté.

Comme pour tous les indicateurs de surachat/survente, il est préférable d'attendre que le prix du titre change de direction avant de placer vos transactions. Par exemple, si un indicateur de surachat/survente indique une condition de surachat, il est sage d'attendre que le prix du titre baisse avant de vendre le titre.

Un phénomène intéressant de l’indicateur Williams Percent Range est sa capacité surnaturelle à anticiper un renversement du prix du titre sous-jacent. L'indicateur forme presque toujours un sommet et baisse quelques jours avant que le prix de la sécurité ne monte et ne baisse. De même, Williams Percent Range crée généralement un creux et apparaît quelques jours avant le prix de la sécurité.